Az SAS szállítja két új hitelkockázat-kezelő megoldását
[Press&Inform] Az SAS a mai naptól szállítja két új hitelkockázat-kezelő megoldását. A két új termék átfogó megoldást kínál a lakossági és vállalati hitelek kockázatainak a bázeli Nemzetközi Fizetések Bankja (Bank for International Settlements, BIS) égisze alatt dolgozó Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által kidolgozott Bázel II tőkemegfelelési ajánlások szerinti kiszámítására. Az SAS az egyetlen szállító, amely egy szoftvercsomagban kínál Bázel II-kompatibilis megoldást a lakossági, vállalati és portfolió hitelkockázatok elemzésére, modellezésére és jelentésére. A két új megoldás a SAS Risk Management for Banking nevű új, átfogó kockázatkezelési megoldáscsomag része.
A Bázel II sokkal szigorúbb követelményeket támaszt a hitelkockázat kezelése terén, és előírja egy úgynevezett tőkemegfelelési tartalék kiszámítását és tartalékolását a nem fizető ügyfelek miatti esetleges veszteségek fedezésére. Azok a bankok, amelyek pontosan meg tudják határozni hitelkockázatukat, akár három százalékkal is csökkenthetik tőkemegfelelési tartalékukat. A felszabaduló pénzt forgótőkeként használhatják fel növekedéshez és a jövedelmezőség fokozására.
A hitelkockázati tőketartalék kiszámítására szolgáló módszerek közül a legtöbb bank a belső értékelési (IRB, internal rating based) módszert részesíti előnyben, mert ez a legérzékenyebb a kockázatokra és így sok esetben ez adja a legkisebb tőkemegfelelési tartalékot.
Az SAS Risk Management for Banking képviseli a legátfogóbb kockázatmodellezési környezetet az IRB módszerhez. A SAS az egyetlen szállító, amely egyidejűleg tud bizonyítottan működő megoldást adni a különféle típusú ügyfelek (lakossági, vállalkozói, stb.) hitelképességének értékelésére és a portfoliószintű hitelkockázat elemzésre. Csak az SAS biztosít olyan rugalmas hitelkockázat-modellezési környezetet, ahol egyidejűleg alkalmazhatóak a gyakoribb megközelítések (pl. CreditMetrics, Creditplus, RAROC, RAPM, a Bázel II ajánlás követelményei, stb.). A versenytárs termékek csak egy-egy modellt tudnak kezelni.
Bár manapság a legtöbb bank alkalmaz valamilyen hitelkockázat-kezelő megoldást, még kevés bank aggregálja hitelkockázatát a Bázel II előírásai szerint. Az aggregált hitelkockázat a korrigált mérlegfőösszeg és a tőkemegfelelési tartalék kiszámításához szükséges. Az SAS hitelkockázati megoldásai segítségével a pénzintézetek a felügyeleti és belső beszámolási követelmények szerint tudják aggregálni hitelkockázatukat.
"Az SAS szoftverével 80 százalékos pontossággal tudjuk előre jelezni rossz és kétes hiteleinket" -- nyilatkozta Giovanni Parrillo, a BNL hitelezéspolitikai igazgatója. A BNL Olaszország egyik vezető bankcsoportja és a világ 100 legnagyobb bankjának egyike. "Ez lehetővé tette számunkra, hogy fiókjainknak számszerűen meghatározzuk, milyen mértékben csökkentsék kockázatosabb hitelkihelyezéseiket. Ha minden jól megy, ezáltal 10 százalékkal csökken rossz hiteleink állománya."